Le Palais Fesch a été construit sur ordre du cardinal Joseph Fesch, oncle maternel de Napoléon Ier. Le cardinal commence à se passionner pour l’art lors de son premier séjour en Italie. Tout au long de sa vie, il multiplie ses acquisitions lors d’expositions, de ventes publiques, auprès des artistes et des marchands d’art. Le prélat souhaite créer à Ajaccio, dans le quartier Saint-Roch en bord de mer, un grand établissement, un « Institut des Arts et des Sciences ». À sa mort, l’inventaire de la gigantesque collection conservée jusqu’alors dans les palais romains du cardinal est composé de 17 767 objets d’art dont environ 16 000 tableaux, c’est-à-dire plus que n’en possède aucun musée de peintures de l’époque.